というものの存在をひょんなことからクリスマスに知ったのだが、なんとなく気にかかっていたのでちょっと調べてみたら結構面白そう。マルコフ過程の遷移確率を微分方程式で記述するなんて素敵じゃないですか。あら素敵。と思ってちょっと調べてみたが数学の天上は高くて私には手が届きません。
つまりは期待値計算の積分の
の部分をPDF*1の差分
で記述して、リーマン積分ができないようなPDFでもルベーグ積分を使ってゴリゴリ計算してしまおうという感じのようだ。という印象を受けた。ような気がする。つまりは全然分からない。金融工学の分野ではかの有名なブラック・ショールズの公式をエレガントに解けるようになってしまうらしい。ぐうーむ。自分のジャンルにどう応用できるかはちゃんとビジョンに取り込んだ方がいいかも。絶対に必要なことではなくて、野心的な試みなので。
